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[配資網]廣發再融資主題靈活配置混合型證券投資基金(

2019-12-21 11:38:53 115 股票開戶 廣發,融資,主題,靈活,配置,混合型,證券,投資基金

基金管理人:廣發基金管理有限公司 基金托管人:中國工商銀行股份有限公司 報告送出日期:二〇一九年四月二十二日 §1  重要提示 基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。  基金托管人中國工商銀行股份有限公司根據本基金合同規定,于2019年4月18日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容,保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。  基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利。  基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險,投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。  本報告中財務資料未經審計。 本報告期自2019年1月1日起至3月31日止。 §2  基金產品概況 基金簡稱  廣發再融資主題混合(LOF)    場內簡稱  再融資    基金主代碼  162717    交易代碼  162717    基金運作方式  契約型、開放式    基金合同生效日  2016年12月19日    報告期末基金份額總額  105,726,610.21份    投資目標  本基金在深入研究基礎上,通過一級市場參與以及二級市場精選涉及再融資事項(比如定向增發、公開增發、配股)的股票進行投資;力爭獲取超越業績比較基準的投資回報,實現基金資產的長期穩健增值。    投資策略  本基金在宏觀經濟分析基礎上,結合政策面、市場資金面, 積極把握市場發展趨勢,根據經濟周期不同階段各類資產市場表現變化情況,對股票、債券和現金等大類資產投資比例進行戰略配置和調整。    業績比較基準  55%×中證800指數收益率+45%×中證全債指數收益率。    風險收益特征  本基金是混合型基金,其預期收益及風險水平高于貨幣市場基金和債券型基金,低于股票型基金,屬于中高收益風險特征的基金。    基金管理人  廣發基金管理有限公司    基金托管人  中國工商銀行股份有限公司    §3  主要財務指標和基金凈值表現 3.1 主要財務指標 單位:人民幣元 主要財務指標  報告期 (2019年1月1日-2019年3月31日)  上期金額    1.本期已實現收益  10,103,600.37  -    2.本期利潤  17,929,619.32  -    3.加權平均基金份額本期利潤  0.1604  -    4.期末基金資產凈值  98,885,038.55  -    5.期末基金份額凈值  0.935  -    注:(1)所述基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用,計入費用后實際收益水平要低于所列數字。 (2)本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入(不含公允價值變動收益)扣除相關費用后的余額,本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益。 3.2 基金凈值表現 3.2.1 本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較 階段  凈值增長率①  凈值增長率標準差②  業績比較基準收益率③  業績比較基準收益率標準差④  ①-③  ②-④    過去三個月  20.80%  1.16%  16.98%  0.84%  3.82%  0.32%    3.2.2自基金合同生效以來基金累計凈值增長率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比較 廣發再融資主題靈活配置混合型證券投資基金(LOF) 累計凈值增長率與業績比較基準收益率歷史走勢對比圖 (2016年12月19日至2019年3月31日) / 注:自2018年3月29日起(含該日),本基金基金名稱由“廣發睿吉定增主題靈活配置混合型證券投資基金”變更為“廣發再融資主題靈活配置混合型證券投資基金(LOF)”,并正式轉為上市開放式基金(LOF)。 §4  管理人報告 4.1 基金經理(或基金經理小組)簡介 姓名  職務  任本基金的基金經理期限  證券從業年限  說明        任職日期  離任日期        王小罡  本基金的基金經理;廣發鑫瑞混合型證券投資基金(LOF)的基金經理  2016-12-19  -  13年  王小罡先生,經濟學碩士,持有中國證券投資基金業從業證書。曾任東方證券股份有限公司資深研究員,廣發基金管理有限公司研究發展部研究員、研究發展部總經理助理、投資經理、廣發睿吉定增主題靈活配置混合型證券投資基金基金經理(自2016年12月19日至2018年3月28日)、廣發鑫瑞混合型證券投資基金基金經理(自2017年3月3日至2018年9月3日)、廣發鑫盛18個月定期開放混合型證券投資基金基金經理(自2016年11月18日至2018年11月17日)。    注:1.“任職日期”和“離職日期”指公司公告聘任或解聘日期。 2.證券從業的含義遵從行業協會《證券業從業人員資格管理辦法》的相關規定。 3.根據本基金管理人發布的《廣發基金管理有限公司廣發再融資主題靈活配置混合型證券投資基金(LOF)基金經理變更公告》,自2019年4月16日起,王小罡先生不再擔任本基金基金經理,吳興武先生任本基金基金經理。 4.2 管理人對報告期內本基金運作遵規守信情況的說明 本報告期內,本基金管理人嚴格遵守《中華人民共和國證券投資基金法》及其配套法規、《廣發再融資主題靈活配置混合型證券投資基金(LOF)基金合同》和其他有關法律法規的規定,本著誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,在嚴格控制風險的基礎上,為基金份額持有人謀求最大利益。本報告期內,基金運作合法合規,無損害基金持有人利益的行為,基金的投資管理符合有關法規及基金合同的規定。 4.3 公平交易專項說明 4.3.1 公平交易制度的執行情況 公司通過建立科學、制衡的投資決策體系,加強交易分配環節的內部控制,并通過實時的行為監控與及時的分析評估,保證公平交易原則的實現。 在投資決策的內部控制方面,公司制度規定投資組合投資的股票必須來源于備選股票庫,重點投資的股票必須來源于核心股票庫,投資的債券必須來自公司債券庫。公司建立了嚴格的投資授權制度,投資組合經理在授權范圍內可以自主決策,超過投資權限的操作需要經過嚴格的審批程序。在交易過程中,中央交易部按照“時間優先、價格優先、比例分配、綜合平衡”的原則,公平分配投資指令。金融工程與風險管理部風險控制崗通過投資交易系統對投資交易過程進行實時監控及預警,實現投資風險的事中風險控制;稽核崗通過對投資、研究及交易等全流程的獨立監察稽核,實現投資風險的事后控制。 本報告期內,上述公平交易制度總體執行情況良好,不同的投資組合受到了公平對待,未發生任何不公平的交易事項。 4.3.2 異常交易行為的專項說明 本公司原則上禁止不同投資組合之間(完全按照有關指數的構成比例進行證券投資的投資組合除外)或同一投資組合在同一交易日內進行反向交易。如果因應對大額贖回等特殊情況需要進行反向交易的,則需經公司領導嚴格審批并留痕備查。 本投資組合為主動型開放式基金。本報告期內,本投資組合與本公司管理的其他主動型投資組合未發生過同日反向交易的情況;與本公司管理的被動型投資組合發生過同日反向交易的情況,但成交較少的單邊交易量不超過該證券當日成交量的5%。這些交易不存在任何利益輸送的嫌疑。 4.4報告期內基金的投資策略和運作分析 2019年一季度國內宏觀經濟富有韌性。2019年3月,中國PMI為50.5%,環比增長1.3%。2月出口同增9.1%,增速較12月大幅上升13.7個百分點;2月累計固定資產投資同增6.1%,高于去年全年的5.9%,其中制造業累計固定資產投資增速5.9%,低于去年全年的9.5%,房地產投資增速11.6%,高于去年全年的9.5%。1-2月社消零售總額同增8.2%,低于去年全年的8.98%。1-2月份全社會用電量累計同增4.5%,低于去年全年的8.49%。 2月份,M2同增8.0%,環比下降0.4%;2月底社融存量同增10.08%,增速環比-0.34個百分點。2月份CPI為1.5%,環比跌0.2個百分點,PPI為0.1%,環比持平。 1-2月,商品房銷售面積同降3.6%,低于去年全年的1.3%。1-2月汽車累計銷量同比下降14.94%,低于去年全年的-2.76%。1-2月新能源車銷量累計同增98.83%,高于去年全年的62%。 整體而言,1-2月國內固定資產投資略有上行,消費和地產銷售有所下滑,出口反彈,固定資產投資中房地產和基建投資向上,制造業固定資產投資向下。PMI反彈,社融存量增速反彈回落,未來經濟表現即便不是特別強勁,也大概率好于年初最悲觀時候的預期。 2019年一季度A股呈現普漲行情,滬深300指數上漲28.62%,wind全A指數上漲30.71%。從申萬一級行業指數看,漲幅最大的行業是計算機、農林牧漁、食品飲料,分別上漲48.46%、48.42%、43.58%,漲幅最小的行業是銀行、公用事業、建筑裝飾,分別上漲16.85%、17.80%、18.28%。 本基金在一季度保持中等偏高倉位,在一季度末持有股票倉位為68%左右。相比年初,本基金持有股票倉位提高了22個百分點,主要根據再融資解禁策略,增持了金融地產、電子、家居等行業個股。在大消費板塊中,標配了白酒和家電,超配了醫藥。 固定收益方面,估計今年長端利率下行空間比較有限,因此,本產品主要配置于中短端,持有到期獲取利息為主。 4.5報告期內基金的業績表現 本報告期內,本基金凈值增長率為20.80%,同期業績比較基準收益率為16.98%。 §5投資組合報告 5.1 報告期末基金資產組合情況 序號  項目  金額(元)  占基金總資產的比例(%)    1  權益投資  67,302,192.76  63.58      其中:股票  67,302,192.76  63.58    2  固定收益投資  20,319,771.00  19.20      其中:債券  20,319,771.00  19.20      資產支持證券  -  -    3  貴金屬投資  -  -    4  金融衍生品投資  -  -    5  買入返售金融資產  9,800,000.00  9.26      其中:買斷式回購的買入返售金融資產  -  -    6  銀行存款和結算備付金合計  3,337,938.73  3.15    7  其他各項資產  5,088,429.99  4.81    8  合計  105,848,332.48  100.00    5.2 報告期末按行業分類的股票投資組合 5.2.1報告期末按行業分類的境內股票投資組合 代碼  行業類別  公允價值(元)  占基金資產凈值比例(%)    A  農、林、牧、漁業  -  -    B  采礦業  -  -    C  制造業  43,839,313.75  44.33    D  電力、熱力、燃氣及水生產和供應業  -  -    E  建筑業  -  -    F  批發和零售業  -  -    G  交通運輸、倉儲和郵政業  -  -    H  住宿和餐飲業  -  -    I  信息傳輸、軟件和信息技術服務業  -  -    J  金融業  10,877,921.51  11.00    K  房地產業  8,793,920.50  8.89    L  租賃和商務服務業  -  -    M  科學研究和技術服務業  -  -    N  水利、環境和公共設施管理業  3,791,037.00  3.83    O  居民服務、修理和其他服務業  -  -    P  教育  -  -    Q  衛生和社會工作  -  -    R  文化、體育和娛樂業  -  -    S  綜合  -  -      合計  67,302,192.76  68.06    5.2.2報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合 本基金本報告期末未持有通過港股通投資的股票。 5.3 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細 序號  股票代碼  股票名稱  數量(股)  公允價值(元)  占基金資產凈值比例(%)    1  601336  新華保險  71,123  3,818,593.87  3.86    2  300190  維爾利  598,900  3,791,037.00  3.83    3  603801  志邦家居  89,400  3,505,374.00  3.54    4  000651  格力電器  69,800  3,295,258.00  3.33    5  600196  復星醫藥  105,201  3,132,885.78  3.17    6  600330  天通股份  351,500  3,051,020.00  3.09    7  600837  海通證券  188,700  2,647,461.00  2.68    8  000858  五糧液  25,900  2,460,500.00  2.49    9  000568  瀘州老窖  36,954  2,460,397.32  2.49    10  000961  中南建設  246,700  2,343,650.00  2.37    5.4 報告期末按債券品種分類的債券投資組合 序號  債券品種  公允價值(元)  占基金資產凈值比例(%)    1  國家債券  -  -    2  央行票據  -  -    3  金融債券  20,319,771.00  20.55      其中:政策性金融債  20,319,771.00  20.55    4  企業債券  -  -    5  企業短期融資券  -  -    6  中期票據  -  -    7  可轉債(可交換債)  -  -    8  同業存單  -  -    9  其他  -  -    10  合計  20,319,771.00  20.55    5.5 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細 序號  債券代碼  債券名稱  數量(張)  公允價值(元)  占基金資產凈值比例(%)    1  108603  國開1804  48,570  4,871,571.00  4.93    2  180206  18國開06  30,000  3,158,100.00  3.19    3  180204  18國開04  30,000  3,142,500.00  3.18    4  180214  18國開14  30,000  3,061,500.00  3.10    5  180212  18國開12  30,000  3,043,800.00  3.08    5.6 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細 本基金本報告期末未持有資產支持證券。 5.7 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細 本基金本報告期末未持有貴金屬。 5.8報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細 本基金本報告期末未持有權證。 5.9 報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明 (1)本基金本報告期末未持有股指期貨。 (2)本基金本報告期內未進行股指期貨交易。 5.10報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明 (1)本基金本報告期末未持有國債期貨。 (2)本基金本報告期內未進行國債期貨交易。 5.11投資組合報告附注 5.11.1新華保險(代碼:601336)為本基金的前十大持倉證券之一。2018年12月13日,中國銀行保險監督管理委員會針對新華保險以下事由罰款110萬:(一)新華人壽欺騙投保人的行為違反《保險法》第一百一十六條;(二)新華人壽編制提供虛假資料的行為違反《保險法》第八十六條;(三)新華人壽未按照規定使用經批準或者備案的保險費率的行為違反《保險法》第一百三十五條。 除上述證券外,本基金投資的前十名證券的發行主體本期沒有出現被監管部門立案調查,或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形。 5.11.2報告期內本基金投資的前十名股票未超出基金合同規定的備選股票庫。 5.11.3其他各項資產構成 序號  名稱  金額(元)    1  存出保證金  106,588.89    2  應收證券清算款  4,563,039.84    3  應收股利  -    4  應收利息  418,602.89    5  應收申購款  198.37    6  其他應收款  -    7  待攤費用  -    8  其他  -    9  合計  5,088,429.99    5.11.4報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細 本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。 5.11.5報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明 本基金本報告期末前十名股票中不存在流通受限情況。 §6  開放式基金份額變動 單位:份 本報告期期初基金份額總額  116,405,484.76    本報告期基金總申購份額  399,279.71    減:本報告期基金總贖回份額  11,078,154.26    本報告期基金拆分變動份額  -    本報告期期末基金份額總額  105,726,610.21    §7  基金管理人運用固有資金投資本基金情況 本報告期內,基金管理人不存在運用固有資金(認)申購、贖回或買賣本基金的情況。 §8備查文件目錄 8.1備查文件目錄 1.中國證監會注冊廣發再融資主題靈活配置混合型證券投資基金(LOF)募集的文件 2.《廣發再融資主題靈活配置混合型證券投資基金(LOF)基金合同》 3.《廣發基金管理有限公司開放式基金業務規則》 4.《廣發再融資主題靈活配置混合型證券投資基金(LOF)托管協議》  5.法律意見書 8.2存放地點 廣州市海珠區琶洲大道東1號保利國際廣場南塔31-33樓 8.3查閱方式 1.書面查閱:查閱時間為每工作日8:30-11:30,13:30-17:00。投資者可免費查閱,也可按工本費購買復印件; 2.網站查閱:基金管理人網址:。 廣發基金管理有限公司 二〇一九年四月二十二日

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